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摩根士丹利的利率策略师表示,本月美国国债市场的下跌呈现出两年期国债被迫抛售的特征 。此前,交易员放弃了对美联储降息的押注 ,转而开始计入加息预期,导致两年期国债收益率大幅上升。
由Eli Carter领导的摩根士丹利策略师团队在周三的一份报告中指出,来自CME旗下交易平台BrokerTec的交易数据显示 ,自2月28日美国对伊朗发动打击以来,美国国债市场的流动性明显下降,尤其是在短端。他们表示 ,相比之下,像10年期国债这样的较长期限品种则相对保持稳定 。
报告指出,相关证据包括交易机构愿意买入和卖出的价格差距扩大,以及在这种通常会抑制交易的较高交易成本(更宽的买卖价差)背景下 ,成交量反而上升。
策略师发现,对于最新发行的两年期国债,3月份迄今的买卖价差较2月份扩大约27%。
与此同时 ,成交量升至自4月以来的最高水平,当时美国总统唐纳德·特朗普所谓的“解放日 ”关税声明引发股市抛售,最初一度推高了对美债的需求 。但随后 ,随着市场波动加剧、拥挤交易被平仓,收益率开始上升。
策略师表示,“更宽的买卖价差通常会抑制交易 ,而成交量却仍在上升,这表明许多交易是出于‘被迫’,而非主动意愿。”
中东冲突的爆发推动油价飙升 ,由于其可能通过零售汽油价格推高通胀,市场对降息的预期被彻底打破 。
自冲突开始以来,两年期美债收益率已上升约50个基点至3.87%。不过,摩根士丹利表示 ,其分析显示这轮抛售被头寸平仓和流动性恶化进一步放大。



